Economia
Hoje começo a "tentativa" de estimação de modelos MS-VAR, descobri uma rotina no R sobre MS-BVAR (bayesiano, cujo nome é MSBVAR) e outra "bruxaria" no OxMetrcis. Bruxaria porq, segundo um colega meu, a rotina não roda se o computador não tiver determinadas configurações.
Explico melhor noutro post, caso consiga estimar.
Abrcs
- Leituras - Modelos Garch Univariado
Para modelar as marginais utilizadas em minhas estimações da dissertação tive que estimar modelos Arma-Garch. Vários são os Softwares que fazem este tipo de estimação, entre eles Eviews, R, G@RCH (do OxMetrics). Eu tenho utilizado o G@RCH na estimação,...
- Teste De Igualdade Entre Cópulas (funcionando E Rodando No Micro)
O teste para igualdade entre cópulas, do paper de Olivier Scaillet, está sendo aplicado a meus dados, depois de ter testado com os dados do autor. Scaillet foi extremamente solícito em responder meu e-mail e enviar a rotina para que eu pudesse aplicar....
- Estimação Ms-var (ocupado)
Tentando rodar um MS-VAR para um artigo de disciplina....nos próximos dias posto alguma coisa sobre a estimação..etc Isso tem tomado meu tempo ultimamente. ...
- Leitura Da Madrugada - Teste Para Igualdade Entre Duas Cópulas
Buenas, passada a primeira fase de meu trabalho de dissertação, estimar minhas cópulas com a utilização de econometria não-paramétrica, é chegada a hora de começar a pensar e realizar testes para os resultados.....minha próxima leitura é Testing...
- Modelos De Volatilidade Estocástica
Começo hoje minha "Jornada" pra tentar estimar modelos de volatilidade estocástica, baixei alguns artigos, comecei a ler. Em meio as leituras descobri um novo programam para rodar os MCMCs, "WinBUGS", mas fiquei pasmo por não rodar no meu PC (maldito...
Economia
MS-VAR (tentando estimar)
Hoje começo a "tentativa" de estimação de modelos MS-VAR, descobri uma rotina no R sobre MS-BVAR (bayesiano, cujo nome é MSBVAR) e outra "bruxaria" no OxMetrcis. Bruxaria porq, segundo um colega meu, a rotina não roda se o computador não tiver determinadas configurações.
Explico melhor noutro post, caso consiga estimar.
Abrcs
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