Economia
Para modelar as marginais utilizadas em minhas estimações da dissertação tive que estimar modelos Arma-Garch. Vários são os Softwares que fazem este tipo de estimação, entre eles Eviews, R, G@RCH (do OxMetrics). Eu tenho utilizado o G@RCH na estimação, nesse software é possível indicar a distribuição do processo de inovação (seja normal, t-student e skewed student). Para o meu conjunto de dados a distribuição que apresentou melhores resultados foi a skewed student, o que me fez ter que ler um pouco mais sobre isso. Um paper que recomendo para saber mais sobre esse tipo de distribuição é:
Lambert, P., e Laurent, S. Modelling nancial time series using garch-type models
with a skewed student distribution for the innovations. Technical report, UCL, 2001.
Também não posso deixar de mencionar os clássicos papers de modelos Arch-Garch para quem quer começar a trabalhar com esse tipo de metodologia:
Engle, R. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance
of united kingdom in ation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 50:
987 1007, 1982.
Bollerslev, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of
econometrics, 31(3):307 327, 1986.
E para entender um pouco mais..
Inequality Constraints in the Univariate Garch Model - do Daniel B. Nelson e Charles Q. Cao
De forma mais resumida e em português podem ser estudados tais modelos nos livros de Econometria Financeira do Pedro Morettin e Econometria de séries de tempo do Rodrigo de L. Bueno.
- Econometria Financeira
Recebi hoje o novo livro do Professor Pedro Morettin "Econometria Financeira - Um curso em séries temporais financeiras". O livro trata da aplicação de técnicas de séries temporais e econometria a dados financeiros e é altamente recomendável a...
- Mestrado Ufrgs - Economia Aplicada (2)
To Cheio de coisas para fazer, por isso não tenho postado muito. Contudo, recebi 2 e-mails de alunos por esse Brasil a fora me perguntando sobre o mestrado em economia aplicada da UFRGS, mais especificamente sobre como é o centro em econometria e finanças....
- State Space Models - Edição Especial De Revista
Dica do Marcio, do blog, Raciocínios Espúrios... Edição especial do Journal of Statistical Software sobre estimação de modelos em espaço de estado, usando abordagens clássicas e Bayesianas. Atc Julio...
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Cerveja e Estatística O matemático e químico William Gosset foi contratado pela cervejaria inglesa Guiness em 1899. Sua função inicial era analisar os processos de fermentação. Ele foi muito além disso e chegou a ocupar posição de destaque...
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Bem Público Mais um bom freeware de Econometria: gretl. O que ele tem? Bem, armax, garch, johansen, engle-granger, ADF, KPSS, etc. Confira. Meus testes iniciais convergem para uma opinião favorável sobre o programa. Eu gosto do EasyReg mas...
Economia
Leituras - Modelos Garch Univariado
Para modelar as marginais utilizadas em minhas estimações da dissertação tive que estimar modelos Arma-Garch. Vários são os Softwares que fazem este tipo de estimação, entre eles Eviews, R, G@RCH (do OxMetrics). Eu tenho utilizado o G@RCH na estimação, nesse software é possível indicar a distribuição do processo de inovação (seja normal, t-student e skewed student). Para o meu conjunto de dados a distribuição que apresentou melhores resultados foi a skewed student, o que me fez ter que ler um pouco mais sobre isso. Um paper que recomendo para saber mais sobre esse tipo de distribuição é:
Lambert, P., e Laurent, S. Modelling nancial time series using garch-type models
with a skewed student distribution for the innovations. Technical report, UCL, 2001.
Também não posso deixar de mencionar os clássicos papers de modelos Arch-Garch para quem quer começar a trabalhar com esse tipo de metodologia:
Engle, R. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance
of united kingdom in ation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 50:
987 1007, 1982.
Bollerslev, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of
econometrics, 31(3):307 327, 1986.
E para entender um pouco mais..
Inequality Constraints in the Univariate Garch Model - do Daniel B. Nelson e Charles Q. Cao
De forma mais resumida e em português podem ser estudados tais modelos nos livros de Econometria Financeira do Pedro Morettin e Econometria de séries de tempo do Rodrigo de L. Bueno.
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Recebi hoje o novo livro do Professor Pedro Morettin "Econometria Financeira - Um curso em séries temporais financeiras". O livro trata da aplicação de técnicas de séries temporais e econometria a dados financeiros e é altamente recomendável a...
- Mestrado Ufrgs - Economia Aplicada (2)
To Cheio de coisas para fazer, por isso não tenho postado muito. Contudo, recebi 2 e-mails de alunos por esse Brasil a fora me perguntando sobre o mestrado em economia aplicada da UFRGS, mais especificamente sobre como é o centro em econometria e finanças....
- State Space Models - Edição Especial De Revista
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