Economia
O teste para igualdade entre cópulas, do paper de Olivier Scaillet, está sendo aplicado a meus dados, depois de ter testado com os dados do autor. Scaillet foi extremamente solícito em responder meu e-mail e enviar a rotina para que eu pudesse aplicar.
Nos primeiros dias passei um certo trabalho, pois a rotina era do programa Matlab e eu costumo usar o R para minhas estimações, mas o trabalho não foi a "troca" de programa em si, mas o fato da rotina enviada pelo autor estar formatada para 32b e meu Notebook ser 64b.
Depois de VARIAS tentativas que resultavam em "erro" no Matlab em meu notebook e alguns pedidos de ajuda a amigos (obrigado por ajudar, Helton, João C. Rodrigo F.).
A descoberta foi quando tentei rodar nos computadores do PPGE e FUNCIONOU....chegando em casa meu colega Rodrigo me alertou da possibilidade de ser 32 e o PC ser 64, instalamos um "Oracle, dentro dele um XP e dentro do XP um Matlab" para rodar as rotinas no meu note em casa (já está rodando).
Ufa, agora é esperar os resultados.....(o tempo das primeiras estimações foram de 8h e 12h para cada teste.)
Estou testando outros como: testes Kolgomorov-Smirnov, C.V.M, entre outros...vamos ver no que vai dar tudo isso.
- R Para Usuários Do Octave E Do Matlab
Este post é para aqueles usuários que estão mais acostumados a utilizarem o Octave ou o Matlab para suas simulações e estimações econométricas. Então aqui vai uma dica pra quem quer migrar ou aprender um pouco do R: “R for Octave users”....
- Notícias: Resultados Do Doutorado, Dissertação, Etc [2]
Buenas, Vamos as novidades, doutorado, ficarei pela UFRGS, minha dúvida entre ir pra FGV-SP e ficar na UFRGS foi resolvida pelo pessoal de SP (não fui aceito lá). Mas estou contente, gosto muito da UFRGS e posso ter um certo ganho de escala fazendo...
- Ms-var Estimado
Feito, a bruxaria pra estimar usando a rotina do Krozilg é usar Oxedit e instalar um Office mais antigo e configurar coisas básicas do PC como alterar a data (muita mão, mas funciona). Sobre o MSBVAR, a rotina do R funciona numa boa, mas como não...
- Modelos De Volatilidade Estocástica
Começo hoje minha "Jornada" pra tentar estimar modelos de volatilidade estocástica, baixei alguns artigos, comecei a ler. Em meio as leituras descobri um novo programam para rodar os MCMCs, "WinBUGS", mas fiquei pasmo por não rodar no meu PC (maldito...
- Testes De Raiz Unitária
Dois colegas da pós na UFRGS (Rodrigo e Marcolino) montaram dois vídeos explicativos sobre testes de raiz unitária na presença de quebra estrutural, um deles é demonstrando a falha do teste ADF (Dickey Fuller aumentado) para a verificação da raiz...
Economia
Teste de igualdade entre cópulas (funcionando e rodando no micro)
O teste para igualdade entre cópulas, do paper de Olivier Scaillet, está sendo aplicado a meus dados, depois de ter testado com os dados do autor. Scaillet foi extremamente solícito em responder meu e-mail e enviar a rotina para que eu pudesse aplicar.
Nos primeiros dias passei um certo trabalho, pois a rotina era do programa Matlab e eu costumo usar o R para minhas estimações, mas o trabalho não foi a "troca" de programa em si, mas o fato da rotina enviada pelo autor estar formatada para 32b e meu Notebook ser 64b.
Depois de VARIAS tentativas que resultavam em "erro" no Matlab em meu notebook e alguns pedidos de ajuda a amigos (obrigado por ajudar, Helton, João C. Rodrigo F.).
A descoberta foi quando tentei rodar nos computadores do PPGE e FUNCIONOU....chegando em casa meu colega Rodrigo me alertou da possibilidade de ser 32 e o PC ser 64, instalamos um "Oracle, dentro dele um XP e dentro do XP um Matlab" para rodar as rotinas no meu note em casa (já está rodando).
Ufa, agora é esperar os resultados.....(o tempo das primeiras estimações foram de 8h e 12h para cada teste.)
Estou testando outros como: testes Kolgomorov-Smirnov, C.V.M, entre outros...vamos ver no que vai dar tudo isso.
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- R Para Usuários Do Octave E Do Matlab
Este post é para aqueles usuários que estão mais acostumados a utilizarem o Octave ou o Matlab para suas simulações e estimações econométricas. Então aqui vai uma dica pra quem quer migrar ou aprender um pouco do R: “R for Octave users”....
- Notícias: Resultados Do Doutorado, Dissertação, Etc [2]
Buenas, Vamos as novidades, doutorado, ficarei pela UFRGS, minha dúvida entre ir pra FGV-SP e ficar na UFRGS foi resolvida pelo pessoal de SP (não fui aceito lá). Mas estou contente, gosto muito da UFRGS e posso ter um certo ganho de escala fazendo...
- Ms-var Estimado
Feito, a bruxaria pra estimar usando a rotina do Krozilg é usar Oxedit e instalar um Office mais antigo e configurar coisas básicas do PC como alterar a data (muita mão, mas funciona). Sobre o MSBVAR, a rotina do R funciona numa boa, mas como não...
- Modelos De Volatilidade Estocástica
Começo hoje minha "Jornada" pra tentar estimar modelos de volatilidade estocástica, baixei alguns artigos, comecei a ler. Em meio as leituras descobri um novo programam para rodar os MCMCs, "WinBUGS", mas fiquei pasmo por não rodar no meu PC (maldito...
- Testes De Raiz Unitária
Dois colegas da pós na UFRGS (Rodrigo e Marcolino) montaram dois vídeos explicativos sobre testes de raiz unitária na presença de quebra estrutural, um deles é demonstrando a falha do teste ADF (Dickey Fuller aumentado) para a verificação da raiz...