Economia
O evento começou ontem, com o tutorial sobre cópulas com o Prof. Morettin, apesar dele não ter falado sobre a estimação não-paramétrica (que estou trabalhando) foi muito bom, me "atrevi" a conversar com ele sobre isso por alguns minutos após a apresentação.
Hoje o evento começou com uma "LENDA" para quem estuda econometria, é claro que todo mundo que já viu GARCH na vida sabe quem ele é "Tim Bollerslev", pra provar que troquei uma palavra com o cara, ta aí a foto (Victor, TIm e Eu)...rsrs
- Atualizações E Novidades
Não consegui me controlar e publicar apenas o post anterior.... As novidades são: - Estou cursando a última disciplina do doutorado (quase no fim desta primeira etapa); - Pela primeira vez participo de um projeto de pesquisa, junto a um professor...
- Leituras - Modelos Garch Univariado
Para modelar as marginais utilizadas em minhas estimações da dissertação tive que estimar modelos Arma-Garch. Vários são os Softwares que fazem este tipo de estimação, entre eles Eviews, R, G@RCH (do OxMetrics). Eu tenho utilizado o G@RCH na estimação,...
- Leitura Da Noite - Cópulas Tempo-variante Em Finanças
O texto é de Osvaldo Candido da Silva Filho, sua tese de doutorado, dividida em 3 ensaios muito interessantes. Se tudo der certo usarei em minha dissertação um dos modelos que ele usa (além da estimação não-paramétrica que estou trabalhando)....
- Este - 2011 (3)
Acabou-se o que era doce...rsrs O evento foi um sucesso, palestrantes excelentes, pessoal alto nível, bons mini_cursos (valeu Laurini, és um cara BOM PRA CARAMBA), bebida e comida de primeira (de sopa a camarão..rsrs..vinho e espumante). Serviu para...
- Mestrado Ufrgs - Economia Aplicada (2)
To Cheio de coisas para fazer, por isso não tenho postado muito. Contudo, recebi 2 e-mails de alunos por esse Brasil a fora me perguntando sobre o mestrado em economia aplicada da UFRGS, mais especificamente sobre como é o centro em econometria e finanças....
Economia
ESTE - 2011
O evento começou ontem, com o tutorial sobre cópulas com o Prof. Morettin, apesar dele não ter falado sobre a estimação não-paramétrica (que estou trabalhando) foi muito bom, me "atrevi" a conversar com ele sobre isso por alguns minutos após a apresentação.
Hoje o evento começou com uma "LENDA" para quem estuda econometria, é claro que todo mundo que já viu GARCH na vida sabe quem ele é "Tim Bollerslev", pra provar que troquei uma palavra com o cara, ta aí a foto (Victor, TIm e Eu)...rsrs
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- Atualizações E Novidades
Não consegui me controlar e publicar apenas o post anterior.... As novidades são: - Estou cursando a última disciplina do doutorado (quase no fim desta primeira etapa); - Pela primeira vez participo de um projeto de pesquisa, junto a um professor...
- Leituras - Modelos Garch Univariado
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- Leitura Da Noite - Cópulas Tempo-variante Em Finanças
O texto é de Osvaldo Candido da Silva Filho, sua tese de doutorado, dividida em 3 ensaios muito interessantes. Se tudo der certo usarei em minha dissertação um dos modelos que ele usa (além da estimação não-paramétrica que estou trabalhando)....
- Este - 2011 (3)
Acabou-se o que era doce...rsrs O evento foi um sucesso, palestrantes excelentes, pessoal alto nível, bons mini_cursos (valeu Laurini, és um cara BOM PRA CARAMBA), bebida e comida de primeira (de sopa a camarão..rsrs..vinho e espumante). Serviu para...
- Mestrado Ufrgs - Economia Aplicada (2)
To Cheio de coisas para fazer, por isso não tenho postado muito. Contudo, recebi 2 e-mails de alunos por esse Brasil a fora me perguntando sobre o mestrado em economia aplicada da UFRGS, mais especificamente sobre como é o centro em econometria e finanças....