Economia
Há muito tempo atrás...(+ os 10 mandamentos shikídicos da econometria, grátis (só até sábado))
...num mundo mágico de médias e variâncias, eu era craque em econometria de séries de tempo (ensina ACPastore: série temporal só em chuvas....ou aquela famosa série de pluviosidade no Ceará que tem em tooooooooooodo livro de metodologia Box-Jenkins). E eu lia tudo o que era publicado. E sabia. E fazia (e acontecia).
Então conheci Roseli. E vi que sabia pouco. E conheci o Sergio Kannebley. E vi que era menos louco.
E a dissertação veio. E o Ronald me ordenou: "- Faça de teus dados um modelo Probit ou Logit e roda a regressão".
E assim foi feito. Só que o problema é que estes eram modelos para dados cross-section (ok, a criançada, atualmente, tem dados em painel).
E eu fiquei anos estudando econometria de dados cross-section. E fui para o doutorado no PPGE-UFRGS. E conheci Márcio Laurini. E vi que precisava rever as séries de tempo. E fui para a UCLA. E Summerhill me disse: "Roda um painel e interpreta-o!"
E assim foi feito.
E, depois de tanto linguajar bíblico, o leitor se cansou. E pensou: "- Terá o Shikida (não o Pery, que é insano, mas o Claudio) enlouquecido definitivamente?"
Na verdade, não. Eu só queria marcar minha volta, após uns 10 anos ou quase, para os estudos das séries de tempo com, digamos, um post assim, bem bacana, com jeitão de Moisés com os 10 Mandamentos (copyright by Shikida, C.D.)
1. Não incluirás variáveis irrelevantes,
2. Não omitirás variáveis importantes,
3. Não maximizarás o valor do R2,
4. Não darás muita atenção nem para o R2 corrigido,
5. Jamais ignorarás a distribuição dos resíduos,
6. Corrigirás heterocedasticidade,
7. Estudará o padrão de autocorrelação,
8. Não farás regressão sem, antes, verificar a existência de raízes unitárias,
9. Não ignorarás os testes baseados em verossimilhança e, finalmente,
10. Não ficarás nunca satisfeito com teus resultados.
Gostou? Então vá até a página do prof. Bewley e dê uma olhada nos capítulos do futuro livro dele. E, claro, divirta-se.
Ronald Bewley
Professor of Econometrics, University of New South Wales
Head, Quantitative Equity Research, Commonwealth Bank of Australia
- Econometria: Gretl
Meu primeiro post esse ano vai ser sobre econometria, mais exatamente sobre o software Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library, mais conhecido como Gretl! Diferente do Eviews o Gretl é um software livre e de código aberto! Alguns dos motivos...
- Econometria Financeira
Recebi hoje o novo livro do Professor Pedro Morettin "Econometria Financeira - Um curso em séries temporais financeiras". O livro trata da aplicação de técnicas de séries temporais e econometria a dados financeiros e é altamente recomendável a...
- Mestrado Ufrgs - Economia Aplicada (2)
To Cheio de coisas para fazer, por isso não tenho postado muito. Contudo, recebi 2 e-mails de alunos por esse Brasil a fora me perguntando sobre o mestrado em economia aplicada da UFRGS, mais especificamente sobre como é o centro em econometria e finanças....
- Download Gretl - Software Econométrico Gratuito
Confiram a nova versão do GRETL! Para quem não conhece o GRETL (acrônimo de Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) é um software econométrico gratuito que compila e interpreta dados econométricos....
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Aquecimento global (I) Vou tentar mostrar algumas aplicações legais de economia empírica aqui. Neste pequeno post, a questão do aquecimento global. TCS: Enviro-Sci - Is the Arctic Melting? Note o leitor - fanático por Econometria - o primeiro...
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